주식, 코인 AI 자동매매 알고리즘 서로 비교해보기 (Godhaword vs FINT, 케이봇 쌤)

Godhaword VS FINT VS 케이봇쌤??

 

어제 증권앱을 돌아다니다 보니 알고리즘이 매매해주는 FINT 라는 어플리케이션,기능을 확인하였습니다.

카카오 알고리즘 펀드, KB로보 알고리즘 펀드 등 몇 가지 ai 기반 상품을 몇 번 가입해본 적이 있었습니다. 학생일 때 공부는 해야하는데 투자도 하고 싶고 그래도 나보다는 ai가 더 똑똑하겠지 하고 하나 둘 가입했던 것 같습니다.

이번 프로젝트와 위 두 프로그램을 비교하여 과연

"내 알고리즘이 문제인가","나만 삽푸고 있는 것인가", "정신승리라도 하자"

라는 대목표를 가지고 한 번 테스팅 해보겠습니다. (컴공 석박, 경제학 석박들이 만든 프로그램을 이길지는 모르겠네요;;)

 

일단 제 알고리즘은 일지에 매번 써드리는 것과 같은 성능을 갖고 있습니다. 그러므로 제 프로그램에 대한 설명은 넘어가겠습니다.

 

1. FINT

KB증권앱 돌아다니다가 찾은 알고리즘 투자 어플입니다.

 

1) COURSE 2

FINT 알고리즘 설명

3번이 좀 잘리긴 했는데 뭐 보안 어쩌구 잘 지켜준다 저쩌구 입니다.

블룸버그, S&P, 뭐 이상한 지표 하나 들고와서 해당 내부 종목들의 갖가지 데이터를 모아 검증 후 FINT 알고리즘에 채택된 자산을 매매하는 것 같습니다.

 

3) COURSE 3

더 정보를 찾아보자면

운용레벨은 10레벨로 고위험 고수익을 추구하는 알고리즘을 채택하였습니다.

비트코인을 테마로 움직이는 Godhaword 알고리즘과 비교하기 위해선 주식에서도 고위험 고수익을 추구하는 레벨 10이 가장 적당하다고 보였습니다.

그리고 내부에서 한번 더 설정할 수 있는 분산투자 스타일 또한 집중형을 고름으로써, FINT의 ISAAC(이하 : 아이작) 알고리즘이 더욱 더 적극적으로 제 재산에 녹아들 수 있도록 설정하였습니다.

분산투자 스타일은 투자 원금의 10% 손해를 입었을 때, 효율형으로 수정하고, 추가적인 15%의 손해 즉 대략 25%의 손해가 일어날 시 분산형으로 수정하지 않고 바로 돈을 빼며 FINT 알고리즘 탐구를 마치도록 하겠습니다.

 

선호자산은 지금은 따로 건드리지 않았으나 유럽쪽을 편입할까 고민중입니다.

 

 

출처 businesswire.com

보시면 주주환원율이 한국이 좀 낮은 수치이며 그 위로 중국<유럽<미국 순으로 나열되어 있는데요.

주주환원이라면 배당으로 주주에게 나누어주는 방법도 있지만 자사주 매입, 자사주 소각과 같은 주가 상승에 도움이 되는 행동을 하는 것도 주주환원이라 할 수 있습니다.

다 때고 생각해서 세상에 아무일이 없더라도 주주환원 정책만 잘 펼쳐준다면 한국보다 다른 국가의 주가가 오를 확률이 더 높다는 뜻인데요.

그렇기에 유럽을 추가 대상으로 보고 있습니다.

 

항목유사도

FINT가 생각하는 큰 그림을 따라갈만한 자본이 계좌에 있어야 더 세밀한 컨트롤이 가능하다는 것을 보여줍니다.

예를 들어 FINT의 아이작은 삼성전자, LG전자, 애플과 같은 종목을 타겟으로 하여 해당 종목으로 포트폴리오를 꾸미려하는데 계좌에 10만원 밖에 없다면 삼성전자 하나와 LG전자 우선주 하나 밖에 담지 못하는 일이 생길 수도 있습니다.

그렇게 되면 아이작이 생각하는 포트폴리오와 제 계좌의 포트폴리오는 큰 괴리율이 생길 수 밖에 없습니다.

그래서 계좌에 돈을 얼만큼 넣었다고 치더라도 그 금액이 충분하지 않다면 각 종목은 담을 수 있으나, 아이작이 원하는 종목의 비율은 맞출 수 없어 거기서도 괴리율이 생길 수도 있습니다.

처음엔 코인 일지와 같은 15만원을 투자하여 두 계좌간의 차이를 확인하려 했으나 그렇게 되면 아이작과 평균 유사도가 단 70%밖에 되지 않습니다. 그래서 평균 유사도를 95~98% 급으로 맞추려고 보니 해당 서비스에 400만원이 넘는 돈이 묶여있어야 가능한 수치였습니다.

그리서 시작은 100만원으로 시작하여 평균 유사도를 90%로 높이고, 한 달에 2~4%의 수익률이 생기는 달엔 30~50만원을 추가 입금하도록 할 것 입니다. 

그렇게 시작된 FINT의 엑셀 시트입니다.

 

 

2.  케이봇쌤

1. 케이봇 쌤이 궁금해요.

전문가와 함께 케이봇 AI가 종목을 찾아 포트폴리오를 구성한다는 것 같습니다.

맞춤, 테마, 목표달성, 로보쌤 총 4가지의 옵션이 있으며 비교해가며 테스트하게 된다면 AI 알고리즘을 확실히 체험할 수 있는 로보쌤 기능을 사용할 것 같습니다.

 

2. 어떻게 가입하죠?

한 두세번 가입해봐서 금방 할 수 있을 것 같습니다.

 

3. 내 포트폴리오 관리는 어떻게 하나요.

알아서 리밸런싱 하기도 하고, 의견 물어보기도 한다는 것 같네요.

 

해당 서비스를 가입 중 좀 이상한 점을 발견하였습니다.

케이봇 또한 아이작과 같이 가장 높은 위험, 높은 수익을 추구하는 옵션으로 선택하였을 때 최근 3년 내에 가입했다면 생겼을 수익률은 +3.69%라고 합니다.

그냥 코스피 지수 추종 ETF에 돈을 넣어왔다면 약 16%의 수익을 얻게 됩니다.
이런 와중에 케이봇 쌤 투자를 진행할 필요는 없어보입니다.

케이봇 쌤으로 수익을 보려면 안전추구형으로 설정하여 채권만 매매하였을 때 조금의 수익이 나오는 것을 확인하였습니다.

하지만 그렇게 진행하게 되면 제 알고리즘과 FINT의 추구하는 바와 많이 틀어지기에 케이봇은 비교 대상에서 제외하였습니다.

 

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그러므로 제 알고리즘과 아이작, 두 알고리즘의 수익률로만 비교를 할 것 이며 한 달에 한 번 총 수익을 기준으로 비교할 것 같습니다.

표로도 만들 수 있으면 좋겠네요.

제 알고리즘은 코인 기반 매매이며, 쉬는 날 없이 매일 매매가 가능하다는 특징이 있고,

아이작 알고리즘은 주식 기반 매매이며, 주식 장을 따라가기에 휴장일엔 놀 수도 있다는 것이 특징이겠네요.

 

뭐가 좋고 나쁜 건 없으며 결과로 나중에 확인해보겠습니다.

감사합니다.