비트코인 자동매매 5일차(작은 공지)

밤사이에 무슨 일이 있던거야;;;

5천원이 약 4천원이 사라져있습니다.

하지만 이에 대한 저의 반응은 매우 긍정적 입니다.

 

1. 거래가 생겼다.
 : 좋건 싫건 피드백 할 시행이 생겼다.

2. 세 건의 거래가 생겼는데 모두 긍정적 케이스를 보여준다.
 : 하나는 이번 손해로 추후에 큰 사고를 막을 수 있는 케이스이며, 두 가지는 제 예상 내의 케이스라 이해가 가는 손해 하나 예상치도 못한 이익 하나가 있습니다.

 

아 본격적으로 글 들어가기 전에 몇 가지 알려드리자면

1. 비트코인 자동매매 n일차 글은 대충 쓸 것 입니다.
 : 퇴근하고 와가지고 쉬거나 공부하기도 바쁜데, 오늘 상태 돌아보랴 각 이벤트에 대한 원인 결과 따져보랴 여기서 얻은 것들 정리하랴 예상 외의 공수가 들어가기에 다른 정보 글과 같이 두 세번 첨삭하는 일은 없을 것이며, 문장의 정갈함 또한 확인 하지 않을 것 입니다.(과도한 접두어, 쉼표사용, 주어와 동사가 서로 일치하지 않음)

2. 만약 n일 차에서 m일 만큼 잠수타고 왔을 시, 그 다음 글은 n+m일차가 아니라 n+1일 차 글이 될 것 입니다.
 : 저번에 쓴 글과 오늘이 얼마나 차이나는지 계산해볼 생각하니까 벌써 머리가 아프네요.

3. 전 테스트에 들어간 자금 다 잃을 수 있다는 생각으로 프로젝트 진행 중 입니다.
 : 하지만 잃는 속도는 줄여보자는 마음을 갖고 있습니다.

네 글로 들어가겠습니다.

 

오늘 매매는 TRX, GRS, BTT 세 코인을 매매하였으며
TRX는 88.1원 매수, 92원 매도
GRS는 543원 매수, 521원 매도
BTT는 0.0012원 매수, 0.0011원 매도가 진행 되었습니다.

일단 기분 좋게 수익을 본 TRX의 케이스에 대해서 알아봅시다.

 

1. TRX

 

매매가 이루어진 시점에서 봤을때 저 빨간색의 폭만큼의 수익을 얻었습니다.(어캐 하면 더 잘 보여드릴 수 있을거같은데..)

저는 매 시간 정각에 큰 거래량이 동반한다고 생각하여, 알고리즘의 기본 전제를 매 시각 정각으로 맞추어놨습니다.

하지만 이번 TRX 건은 시간도 의외고 매수시점, 매도 시점도 의외입니다.

분석하려고 로그를 봤더니.. 로그에도 두 가지 문제가 있었습니다.

1.  저장공간 확보를 위한 로그 초기화를 24시간 기준이 아닌 12시간 기준으로 하여, 오전 매매 로그를 못본다.
2. 매수를 제한 횟수까지 한 이후에는 시간 로그가 안찍힌다.

그래서 매도를 하였을때 정확한 시기는 알 수 없으나, 다음에 이와 같은 케이스가 나온다면 그 때는 제대로 찾을 수 있을 것 입니다.

 

(로그  초기화 주기 초기화, 로그 수집 기준 수정)

 

2. GRS

저 파란색 선 만큼의 손해를 봤습니다.
아니 대체 왜 저때 산거지?

아까 말씀드린바와 같이 오전 로그는 확인이 불가하여

인간적인 추측으로 보자면 일봉차트를 보았을 때, 전일에 큰 거래량은 없었지만 봉의 길이가 길고, 해당 봉을 기준으로 어떠한 임계치를 넘기 위해선 꽤 많은 움직임이 필요했던 것으로 추측 처음 상승때는 가만히 있다가 그 임계치를 넘어 매수를 하였는데 타이밍이 안 좋게 해당 매수 타점 직후에 하락이 나왔다.

잃은 것 : 내 돈

얻은 것 : 그 임계치를 조금 낮추어 더 일찍 매매하게 한다.
더 큰 손해를 볼 수 있었음해도 불구하고, 꽤 괜찮은 방어성적을 보여주었다.

 

임계치는 5값에서 3값으로 바꿀 준비가 되어있고, 이런 케이스가 더 쌓이면 그 때 수정하도록 하겠습니다.
임계치는 거래내의 최소한의 안정성 확보를 위한 알고리즘으로 이 것을 낮추게 되면 저점을 자주 잡긴 하겠지만, 그로 인한 피해 표본도 늘어날 것을 고민해야해서 아마 불장이 되게되면 수정하지 않을까 싶네요.

(로그만 있어도 제가 직접 역연산 해보며, 문제점을 파악할 수 있었겠지만 오전 로그가 없는게 아쉽네요.)

 

3. BTT

TMI를 좀 하자면 이번 프로젝트에 사용되는 코드는 "아 해야겠다!" 해서 만든 코드는 아니고, 작년에 만들었던 코드를 고도화해가면서 이번에 적용하게 된 것입니다.

작년에 제작했던 프로토 코드 입니다.

완성된 날짜가 2월인거니까 구상하고 제작한거 생각하면 1월 초중반이 시작이였다고 생각됩니다.

그 때도 BTT 때문에 머리가 좀 많이 아팠었습니다.

일단 BTT의 호가창을 봅시다

오우쉣.
단 한틱에 +9%~-9%를 보여주고 있습니다. 대표적인 코인인 비트코인과 비교해 볼 시,

비트코인은 한 틱에 0.1% 비슷한 움직임을 보여주는 것을 알 수 있습니다.

이로 인한 알고리즘 상 맹점이

1. 종가 기준 한틱만 올라도 9프로 상승한 것으로 판단.
 : 대충 삼성전자가 9프로 올랐다 생각하면... 손이 안나가는 투자자는 없을 것 입니다.

2. 그렇게 판단하여 매수 후 단 한틱만 떨어져도 -9%
: 물론 한틱 떨어지고 좀 기다리면 한 틱 더 올라서 0점 마감 할 수 있겠지만 제 코드는 주기적으로 refresh 시켜주기에 제가 그냥 수동으로 팔고 코드 수정을 하였습니다.

조금 더 극단적인 예로 최근 루나코인을 든다면

루나코인이 0.0002원 이였을 시, 한 틱만 올라도 +25프로, 한틱만 내려도 -50% 였기에 해당 시나리오에선 제 알고리즘이 정상작동을 못할 수도 있겠다는 생각을 하였습니다.

정상적으로 생각할 수 있는 최저가격의 코인인 무비블록의 호가창이

3원에 0.01원씩 변하여 0.1~0.2프로 내외로 변하는 것을 확인하고, 1원미만의 코인은 거래 안하는 로직을 추가하였습니다.